Управление рисками. Риск менеджмент.

Contents

План изучения риск-менеджмента

Ключевые термины по риск-менеджменту

Аутсорсинг риска (risk outsourcing) — передача оценки риска или управления риском сторонней организации.
Визуализация рисков — это наглядное изображение рисков на графиках, подчеркивающее важные, существенные стороны соответствующих рисков.
Внешние источники информации — источники качественной информации и количественных данных, получаемые извне.
Внутренние источники информации — источники качественной информации и количественных данных, относящиеся к самой фирме.

Идентификация рисков — формирование у лиц, принимающих решение, целостной картины рисков, угрожающих бизнесу фирмы, жизни и здоровью ее сотрудников, имущественным интересам акционеров, обязательствам, возникающим в процессе взаимоотношений с клиентами и другими контрагентами.
Трансформация риска — управление рисками при помощи непосредственного воздействия на них (отказ от риска, снижение частоты ущерба, предотвращение убытка, аутсорсинг риска).
Финансирование риска — управление рисками, направленное на покрытие возможного убытка (из текущего дохода, из резервов, за счет использования займа, на основе страхования и самострахования, с привлечением спонсоров, за счет передачи ответственности на основе договора).
Коммерческий риск — риск экономических потерь, связанных с реализацией коммерческой, производственно-хозяйственной деятельности.
Концепция приемлемого риска — концепция управления риском, заключающаяся в признании невозможности в большинстве ситуаций полностью избавиться от риска и предлагающая снижать риск до уровня, когда он перестает быть угрожающим.
Критериальные показатели риска — характеристики риска, по пороговым значениям которых принимаются решения о выборе той или иной процедуры управления рисками. Критериальными показателями риска являются вероятность и размер возможного ущерба.
Кэптиновая компания — страховая компания, которая входит в группу нестраховых организаций – промышленных, промышленно-финансовых, финансовых групп и т. п., и страхует риски всей группы.
Максимально возможный убыток (maximum possible loss) — наибольший финансовый вред, ущерб, причиненный фирме убытком при наихудшем стечении обстоятельств.
Мера риска — величина, численно выражающая размер соответствующего риска.
Наиболее вероятный убыток (maximum probable loss) — значение убытка, отвечающее наибольшей вероятности его наступления.
Объективное понимание риска — наличие неопределенной возможности, неблагоприятного исхода, не зависящей от воли и сознания лица, подверженного риску.
Ожидаемый общий убыток (waited common loss) — математическое ожидание общего ущерба.
Осмысление риска — качественный анализ, сопровождаемый исследованием структурных характеристик риска (опасность – подверженность риску – уязвимость).
Полезность информации — принцип информационного обеспечения системы управления риском, состоящий в том, что для принятия решений нужно использовать лишь ту информацию, которая действительно необходима для этого.
Пороговые значения критериальных показателей риска — значения критериальных показателей риска, учитываемые при выборе той или иной процедуры управления рисками.
Превентивное мероприятие — мероприятие, направленное на снижение либо вероятности, либо размера возможного ущерба, либо того и другого одновременно.
Программа управления рисками — принятая система планирования, обеспечения и организации ресурсов и действий, необходимых для снижения неблагоприятного влияния убытков, вызванных случайными событиями.
Процедура управления рисками — вариант конкретизации общей стратегии управления и развития фирмы (уклонение от риска, сокращение риска, передача риска).
Рисковый капитал — граница, которую с установленной вероятностью не превысит величина фактического ущерба.
Свойства системы управления риском — ее собственные качества как относительно обособленной системы (системный характер управления риском, сложная структура системы управления риском, высокая результативность системы управления риском).
Спекулятивный риск — это неопределенная возможность появления любого (положительного или отрицательного) результата при наступлении некоторого события.
Структурная характеристика риска — описание риска через его основные характеристики: опасность, подверженность риску, уязвимость, взаимодействие с другими рисками.
Размер ущерба (severity) — количественная оценка величины последующего ущерба – размера убытков.
Управление рисками (риск-менеджмент) — процесс принятия и выполнения управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное влияние на организацию или лицо убытков, вызванных случайными событиями.
Хеджирование (hedging) — передача ценового риска, направленная на его минимизацию.
Чистый риск — неопределенная возможность появления отрицательного результата при наступлении некоторого события.
Экономический риск — возможность случайного возникновения нежелательных убытков, измеряемых в денежном выражении.
Эффективность управления риском — принцип информационного обеспечения системы управления риском, состоящий в том, что затраты на управление риском не должны превышать эффекта от снижения риска и его неблагоприятных последствий.

Введение

Ключевые моменты теории риск-менеджмента

Источники возникновения рисков
Цели управления рисками
Сопротивление управлению рисками
Процесс управления рисками
Ключевые участники процесса управления рисками
Артефакты управления рисками

Сбор и анализ первичной информации

Основные подходы к выявлению риска
Опросные листы
Структурные диаграммы
Карты потоков
Прямая инспекция
Анализ финансовой и управленческой отчетности

Выработка подходов к управлению рисками

Идентификация рисков

Модели, применяемые для идентификации рисков
Состояния рисков
Владелец риска
Классификация рисков
Способы идентификации рисков
Основные ошибки идентификации рисков

Анализ рисков

Виды и задачи анализа рисков
Атрибуты рисков

Качественный анализ рисков (Qualitative Risk Analysis)

Понятие анализа рисков и его основные принципы
Описание процесса
Методы оценки рисков и возможности их использования для оценки определенных видов рисков
Характеристика методов, преимущества и недостатки
Матрица оценки влияния риска на проект
Матрица оценки величины рисков
Градация рисков
Миграция рисков

Количественный анализ рисков (Quantitative Risk Analysis)

Описание процесса
Нахождение реалистичных сроков и бюджетов и определение вероятности исполнения заданных сроков и бюджета проекта
Моделирование Монте-Карло и оценка PERT. Вероятностный анализ проекта
Точка безубыточности для оценки рисков предпринимательских проектов
Расчет предельного объема производства, ниже которого проект не рентабелен
Анализ влияния динамики показателей на точку безубыточности для оценки чувствительности проекта
Коэффициент ликвидности
Показатели платежеспособности
Риск ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности

Выделение наиболее существенных рисков

Оценка общего риска проекта

Планирование работы с рисками

Виды планов

Атрибуты планов
Стратегии реагирования на риски
Оптимизация планирования работы с рисками
Цепочки планов
Рисковые резервы

Мониторинг и контроль рисков (Risk Monitoring and Control)

Описание процессов
Аудит планов реагирования
Пересмотр рисков проекта
Незапланированные работы

База (реестр) рисков проекта и организации

Управление финансовыми рисками

Основы риск-менеджмента в предпринимательской деятельности

Организация риск-менеджмента в компании

Анализ и оценка финансовых рисков по данным финансовой и управленческой отчетности

Методы управления финансовыми рисками

Методы управления рисками финансового инвестирования

Методы управления валютными рисками

Методы управления процентными рисками

Методы управления кредитными рисками

Управление рисками в проектной деятельности

Управление рисками депозитарной деятельности

Основные стандарты по риск-менеджменту

FERMA

Название Описание Год выпуска Скачать
Стандарты управления рисками Федерация Европейских Ассоциаций Риск-менеджеров 2003 ferma_russia
A RISK MANAGEMENT STANDARD FEDERATION OF EUROPEAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATIONS  2003 a-risk-management-standard-english-version

ISO 31000 — 2009

Название Описание Год выпуска Скачать
Методы оценки риска Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 — 2011  2012  31010-2011_Russia
Риск Менеджмент-Принципы и руководства Международный стандарт ISO 31000  2009  iso_31000-2009_Russia
Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания. Государственный стандарт республики Беларусь. СТБ ISO/IEC 31000.  2009  STB_ISO_31000_belorus
Менеджмент риска. Методики оценки риска. Государственный стандарт республики Беларусь. СТБ ISO/IEC 31010.  2009  stb_ISO_IEC_31010_txt_belorus

COSO II

Название Описание Год выпуска Скачать
Enterprise Risk Management — Integrated Framework Краткий обзор Сентябрь, 2004  coso_erm_executivesummary
Управление рисками организаций — Интегрированная модель Краткое изложение. Концептуальные основы. Сентябрь, 2004  COSO_ERM_ExecutiveSummary_Russian

Solvency II

Название Описание Год выпуска Скачать
Quantifying Credit and Market Risk under Solvency II: Standard Approach versus Internal Model Рабочая тетрадь October 2012  SolvencyII_Credit_risk_english
Solvency II. KPMG. A closer look at the evolving process transforming the global insurance industry Тут есть обобщающие картинки. Терминология. 2011  solvency-II_kpmg_english
Solvency II. Решение Oracle на базе стандарта. Презенташка. 2011  SolvencyII_oracle_application
Стандартная формула Solvency II. Практика использования моделей в перестраховании. Статья 2009  SolvencyII_risk_russia

Базель II

Название Описание Год выпуска Скачать
Кредитный риск менеджмент, как инструмент борьбы с возникновением проблемной задолженности. Статья ? Basel_II_Credit_risk_management_russian
ПОЛИТИКА интегрированного управления рисками ОАО «Сбербанк России» Документ из интернета 2012 Integrated_risk_management_Sberbank
Международные стандарты по оценке риска ликвидности, стандартам и мониторингу Банк международных расчетов Декабрь, 2009 International_Standards_of_risk_management_russian
Моделирование динамики рисков по Базелю II Статья в «Практика. Банковские риски.» 2010 Modelling_dynamic_risk_Basel-II
Операционные риски и банковский капитал в контексте присоединения России к Базелю II ВЕСТНИК ОГУ Август, 2007 Operational_risk_and_Bank_capital
KPMG: Риски деятельности коммерческих банков в России: вопросы управления Презентация 2007 Risk_of_activities_in_Russia

Базель III — Обзорные статьи по будущему стандарту на русском языке

Basel III — The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools.pdf
Базель III — статья.pdf
Базель III влияние на экономический рост.pdf
Базель-III испытание надёжности банковской системы России в условиях глобальной конкуренции.pdf
Кредитный риск менеджмент, как инструмент борьбы с возникновением проблемной задолженности.pdf
Мониторинг новых стандартов Базель III.pdf
Новые международные правила регулирования Базель III.pdf
От Базеля II к Базелю III — шаг вперед.doc

Информационные технологии в управлении рисками

Проблемы программного обеспечения по управлению рисками

Управление рисками проекта

Open Plan

Microsoft Office Project

Microsoft Project Web Access

Project Expert

Welcome Risk

Управление информационными рисками

CRAMM

Risk Watch

COBRA

Корпоративное управление в условиях риска

Primavera

ARIS

Информационные технологии в управлении рисками: перспективы развития

Книги по риск менеджменту на Google Disk

Введение в риск-менеджмент (MBA)
Критерии принятия решений в условиях неопределенности
Обзор основных аспектов риск-менеджмента
Оценка рисков ценных бумаг
Политика управления рисками компании
Риск менеджмент, учебник
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ — учебное пособие
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Стандарты организации системы управления рисками в кредитных организациях
Финансовый менеджмент
Microsoft Solutions Framework — Дисциплина управления рисками MSF.doc
Валютный риск, его виды и условия его возникновения.pptx
Идентификация и оценка рисков предприятия.pdf
Идентификация рисков в управлении проектами методом анализа балансов факторов и отклонений.pdf
ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ.doc
Конспект лекций по риск-менеджменту. Сочи.rtf
Методы менеджмента рисков.ppt
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ.doc
Ответы на зачет — Управление рисками.doc
ОЦЕНКА РИСКА И СТРАХОВАНИЕ.doc
Построение корпоративной системы управления рисками.ppt
Практика корпоративного управления рисками.ppt
Риск менеджмент инвестиционного проекта.djvu
Риск-менеджмент — Учебно-методический комплекс.pdf
Риски и выбор оптимальных проектов.pdf
Риски фармацевтических предприятий.pptx
СЛУЖБА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В КОМПАНИИ — НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ МОДА.ppt
Сущность риска как экономической категории. Структурные характеристики, особенности и классификация рисков.ppt
Тема 3. Анализ и управление риском неплатежеспособности.ppt
Управление рисками организации — Интегрированная модель.pdf
Управление рисками предприятий и организаций.pdf
Управление финансовыми рисками — уроки кризиса.pdf
Хеджирование рисков.pptx
Хохлов. Управление риском.djvu
Курс лекций по рискам.pdf


Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *